Как сообщил заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Денис Чернявский, Нацбанком опубликовано экономическое исследование "Построение большой байесовской векторной авторегрессионной модели для Казахстана". Целью работы, по его словам, является оценка эффективности применения байесовских векторных авторегрессионных моделей (BVAR-моделей) в прогнозировании макроэкономических показателей Казахстана. Поиск оптимальных параметров оцениваемой BVAR-модели проходил на основе точности прогнозов на тестовой выборке.
"Результатом этого стало эмпирическое подтверждение целесообразности применения данных моделей для Казахстана в сравнении с более простыми аналогами. Работа содержит исходный код, который позволяет воссоздать модели и стимулирует дальнейшую дискуссию по анализу и прогнозированию макроэкономических показателей", - говорится в комментарий Черняевского.
Исследование доступно для чтения по ссылке.
